400-633-0111
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假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。
A
保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B
保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C
当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D
当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
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正确答案：
A,C---------------------------------
解析：
股票加多头看跌期权组合，称为保护性看跌期权。当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为股价，净损益=股价-股票购入价格-期权价格。所以选项AC的表述不正确。
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